DXY----
道琼斯----
标普500----
上证----
USD/CNH----
EUR/USD----
GBP/USD----
USD/JPY----
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AUD/USD----
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API实时
加载行情数据…
核心外汇 实时
DXY 美元指数
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USD/CNH 离岸人民币
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USD/CNY 在岸人民币
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EUR/USD 欧元
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主要货币对
GBP/USD 英镑
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USD/JPY 日元
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AUD/USD 澳元
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USD/CAD 加元
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交叉盘 & 新兴市场
EUR/CNH 欧元/离岸
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USD/HKD 港币
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HKD/CNH 港币/离岸
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USD/MXN 墨西哥比索
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全球股指
DJI 道琼斯
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SPX 标普500
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SSE 上证指数
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HSI 恒生指数
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主力走势
市场热力图
强涨 小涨 持平 小跌 强跌
实时预警 3条活跃
DXY 跌破100关键整数位
美元指数创新低，出口型企业汇兑风险上升
09:42
EUR/USD 波动率上升至18%
短期波动加剧，注意敞口
10:15
套保比例已达目标88%
EUR/USD期权到期正常
10:30
市场快报 --:--
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金融市场快报
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市场总结
交付中心 v3.2
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市场总结
宏观综述
今日关注
汇率速览
风控建议
📊 宏观综述
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涨跌幅
日
周
月
未来3天关键日历
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正在获取日历数据
交付中心 v3.2 风险策略 · 增利方案 · CAS24分录 · AI助手
K线走势
RSI(14) USD/CNY
58.2
偏强区间
MACD信号
多头排列
USD/CNY日线
布林带宽度
1.85%
压缩中，注意突破
ATR(14)
0.0285
日均波幅
RSI(14)
MACD
KDJ
CCI(14)
OBV
多时间框架共振
关键支撑/阻力位
货币对强支撑支撑当前价阻力强阻力趋势
斐波那契回撤位
基于日内真实高/低点  |  高亮行为当前价所在区间
基于日内真实高/低点  |  高亮行为当前价所在区间
外汇敞口价值拆分 · 套保部分锁定人民币价值 · 未套保部分随市场价格浮动 · 两者独立计算 实时更新
总外币敞口
$1,000万
≈¥7,250万 CNY
已套保（锁定）
$600万
锁定价 7.20 → ¥4,320万
未套保（浮动市值）
$400万
市值 ≈¥2,894万
未套保浮动盈亏
--
vs 基准汇率
综合持仓损益
--
锁定+浮动合计
组合 VaR (95%)
--
日度，参数法
组合 VaR (99%)
--
日度，参数法
CVaR / ES
--
尾部期望损失
套保比例
--
目标90%
未对冲敞口（外币面值）
--
来自台账
对冲头寸成本汇率
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加权成本 vs 现价
最大回撤（近30日）
--
计算中...
风险承受度
--
日VaR上限（全行）
保证金占用估算
--
初始保证金(IM)
30日内到期现金流
--
净流入/流出
期权 Greeks 汇总
无期权头寸
Δ/Γ/ν/Θ
VaR 回测评级
--
Kupiec检验
套保 vs 持有未套保 —— 决策收益对比
核心逻辑：未套保的外币不是"敞口损失"，而是持有外币资产的公允价值。 当市场行情持续有利（美元升值/人民币贬值），未套保的外币持仓会带来正向浮动收益，此时不做套保是合理选择。 只有在汇率不利方向运动时，套保才能有效规避损失。两种策略的收益分析必须同时考虑。
当前情景分析
风险仪表盘
敞口结构分布
VaR 三法对比
参数法 | 历史模拟 | 蒙特卡洛
压力测试场景
场景汇率冲击组合损益VaR变化评级
加载中...
Kupiec 回测验证
近240交易日
违例次数 (VaR95%)
--
近240交易日
LR统计量
--
临界值3.84
独立性检验
通过
无连续违例聚集
蒙特卡洛路径模拟
10,000次模拟 · USD/CNY
马科维茨有效前沿
外汇组合优化
风险因子分解
Delta · Gamma · Vega · Theta
动态VaR历史走势
近60日 · 滚动窗口
3D 波动率风险曲面
拖动旋转  |  滚轮缩放
曲面参数
X · 到期期限
1W → 12M
Z · 执行价偏移
-5% → +5%
Y · 隐含波动率
4% → 18%（年化）
ATM 即期波动率
6.82%
微笑效应分析
偏斜度 -0.32
峰度 3.61
蝶式价差 +0.41%
动态权重融合引擎
λ=0.94 · 实时更新
融合权重分布（Inverse-Error Weighting）
实时指标
融合预测（4H）
6.9150
预测区间 (95%)
[7.218, 7.245]
加权误差 RMSE
0.0032
模型一致性
73.2%
末次权重更新
—
下次: —
损失分布直方图
P&L Distribution
多维风险雷达
6维评估
套利回测引擎
AR-103
选择策略并点击「执行回测」查看结果
套保方案回测
HB-101
设置参数后点击「执行回测」，对比远期/期权/领子/掉期的历史表现
全链路风险分析引擎
9大模型协同
1. 马尔可夫链 — 汇率状态转移预测 点击加载
2. 贝叶斯概率修正
点击"一键全分析"加载
4. 安全第一理论约束
点击"一键全分析"加载
6. 二叉树极端验证
点击"一键全分析"加载
3. 交叉预测覆盖
5. 有效前沿（约束求解）
7. 汇兑损益3D平衡
分析运行后将显示企业数据…
到期合约提醒
自动扫描远期/掉期/期权到期日
暂无到期合约需要关注
当前最优策略
远期+期权组合
综合成本最低
套保成本率
0.38%
低于基准0.45%
保护效率
91.2%
超越历史均值
有效前沿夏普
2.34
风险调整收益
推荐套保策略组合
🏦 远期锁汇 + 期权保护
低风险
以远期合约锁定70%核心敞口，搭配10%看跌期权作为极端风险保护。适合出口企业锁定收款汇率，成本可控。
0.38%
套保成本
91.2%
保护效率
70%/10%
远期/期权
⚡ 动态Delta对冲
中风险
基于Delta中性原理，动态调整远期合约比例，保留汇率走势有利方向的盈利机会，同时控制下行损失。
0.52%
套保成本
85.6%
保护效率
动态
调仓频率
🎯 领子期权策略
中风险
买入保护性看跌期权 + 卖出虚值看涨期权，形成"领子"结构。通过期权费对冲降低净成本，适合中期敞口管理。
0.15%
净成本
78.3%
保护效率
3个月
推荐期限
📈 区间远期
低风险
设定汇率区间，到期时在区间内以中间价结算，超出区间按边界价结算。享受汇率有利波动，控制不利风险。
0.28%
套保成本
88.1%
保护效率
6个月
推荐期限
💎 期货跨期对冲
高风险
利用外汇期货合约的跨月价差进行对冲，适合资金量大、汇率敏感度高的企业，需专业交易员操盘。
0.65%
套保成本
93.8%
保护效率
高
操作难度
🌊 自然对冲优化
低成本
通过优化收支货币匹配度，增加同币种内部轧差，减少对外汇衍生品的依赖，降低交易成本和复杂度。
0.05%
套保成本
65.4%
保护效率
内部
操作方式
马科维茨有效前沿
套保成本 vs 保护效率
情景模拟 & 最优比例
远期合约--
期权保护--
掉期/即期--
套保方案对比
货币对
金额 (外币)
期限 (天)
--
成本对比
详细对比
工具成本总成本核心参数费率
点击「对比」查看结果
期限成本曲线
波动率敏感性
多银行报价对比
银行
Bid
Ask
Mid
点差
暂无报价数据
共 0 条报价
至少需要 2 家银行的报价才能对比
已套保部分：外币价值已锁定为人民币，期末按锁定价结算，市场汇率变动不影响其人民币价值。  ｜  未套保部分：持有外币的公允价值随市场实时变动——行情有利时是浮动收益，不利时是浮动损失。两者独立存在，综合看持仓价值。
当前市场汇率
6.9153
实时
已套保锁定（RMB）
--
套保比例 60%
未套保浮动市值（RMB）
--
公允价值 实时浮动
未套保浮动盈亏
--
vs 基准锁定价
套保决策建议
分析中...
综合评价
情景参数设定
货币对
外汇敞口金额（万USD） 1000万
基准汇率（CNY）
7.20
汇率波动区间（±%） ±5%
套保比例（已套保 vs 总敞口） 60%
0% 全部持有浮动 100% 全部锁定
套保工具
套保成本（bp/年） 45 bp
实时持仓价值拆分
已套保 → RMB锁定值 --
未套保 → 外币市值(RMB) --
套保成本 --
综合持仓总价值 --
较基准浮动盈亏 --
3D 汇兑损益曲面
X轴: 市场汇率变动区间  |  Y轴: 套保比例（0%=全持有↔100%=全锁定） |  Z轴: 损益（万CNY）
■ 正收益   ■ 负收益   ▲ 最优决策点   注：Y轴0%（全持有）表示未套保时外币浮动市值
套保比例 → 净损益曲线
当前汇率: 6.9153
典型场景损益分析
汇率情景 汇率 未套保浮动盈亏
(持有外币市值变动)		 套保后综合损益
(锁定+浮动合计)		 套保 vs 持有差值
(正=套保更优)		 最优策略
压力情景 VaR 分析
套保决策综合建议

利率与持仓分析

💡 国债收益率在外汇风控中的用途： ① 利率平价 → 远期汇率定价 F=S·e(r_d-r_f)T   ② 掉期点数 → 套保成本基础   ③ 利差交易 → 高息/低息货币识别   ④ 折现因子 → MTM/衍生品估值
正在加载...
G10+中国 收益率曲线
国债收益率明细
国家2Y5Y10Y30Y
加载中...
活跃套利机会
2
实时扫描中
最大套利空间
0.28%
三角套利
扫描货币对数
18
覆盖主要交叉盘
今日累计套利收益
¥12,350
模拟计算
三角套利机会
USD → CNY → EUR → USD
—
加载中...—
计算中 三角 交易成本约0.08%
USD → JPY → GBP → USD
—
加载中...—
计算中 三角 交易成本约0.10%
EUR → USD → CNY → EUR
—
净利润空间计算中...
不可执行
跨市场价差套利
货币对在岸价离岸价价差(pips)套利空间状态
价差历史走势
套利路径可视化

外汇期权 Greeks 计算器

Garman-Kohlhagen 模型 | 面向企业外汇风险咨询展示

参数设置
即期汇率 (Spot)
执行价 (Strike)
到期天数
年化波动率 (%)
本币利率 (%)
外币利率 (%)
名义金额 (外币)
期权费
ATM
每单位
--
--
总成本
--
--
远期汇率
--
利率平价
Greeks 指标
Greek数值敞口敏感度含义
Delta (Δ)----汇率方向敏感度
Gamma (Γ)----Delta变化速率
Theta (Θ)----每日时间衰减
Vega (ν)----波动率敏感度
Rho (ρ)----利率敏感度
专业解读

点击「计算 Greeks」查看分析结果

Delta vs 即期汇率
期权费 vs 波动率
领子期权计算器
--
即期汇率
到期天数
波动率 (%)
本币利率 (%)
外币利率 (%)
名义金额
净期权费
--
--
Put 费 (买入)
--
--
Call 费 (卖出)
--
--
总成本: --
GreekPutCall组合敞口敏感度
Delta--------
Gamma------
Theta------
Vega------

点击「计算」查看领子期权分析

领子期权到期损益
政策总量
0
全部来源
鹰派政策
0
收紧倾向
鸽派政策
0
宽松倾向
政策趋势
中性
近7天: 0 条
▎ 中国区监管
外管局 SAFE 0
人民银行 PBOC 0
▎ 海外央行
美联储 Fed 0
欧央行 ECB 0
日央行 BOJ 0
政策情绪分布
情绪筛选:
中国区监管   0 SAFE · PBOC
# 标题 情感 来源 日期
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海外央行   0 Fed · ECB · BOJ
# 标题 情感 来源 日期
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台账总笔数
0
全部交易
套保名义金额
$0
远期+期权
累计汇兑损益
¥0
较记账汇率
风险预警笔数
0
R2+R3 等级
新增外汇交易记录
交易日期
交易单号
银行名称
货币对
方向
金额（万USD）
成交汇率 / 执行价
记账汇率（结汇记账）
风险等级
合同/发票关联号
结算状态
备注
交易台账明细
0条记录
日期 单号 银行 类型 方向 币对 金额 成交/锁定汇率 市场汇率 浮动盈亏(万¥) 状态 风险 凭证 操作
暂无台账记录，请在左侧录入交易
台账汇兑损益分布
组合期权结构链接图
展示同一组合内各腿的到期日与执行价关系
财务记账
借贷分录 · 凭证管理 · 财务报表
凭证号 日期 摘要 借方 贷方 来源 状态/操作
加载中...
加载中...
科目编码 科目名称 借方发生额 贷方发生额 余额
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今日AI信号
USD多 / EUR空
置信度82%
市场情绪综合
中性偏谨慎
基于NLP分析
今日建议操作
加强USD/CNY套保
优先级：高
智能外汇顾问对话
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您好！我是智远汇管家AI顾问，基于实时市场数据为您提供外汇风险管理建议。请问您今天有什么需要分析的？
AI多维度评分
AI历史信号回测

🤖 AI 套保建议

基于大语言模型的智能套保方案推荐，辅助决策参考，不构成投资建议

📊 套保建议
💬 市场分析
⚙️ AI 状态
即期等值外币金额
留空则由 AI 基于近期均值判断
AI 正在分析，请稍候…（通常 5~15 秒）

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输入您关心的外汇市场问题，AI 会结合当前市场情况给出分析。
示例：「EUR/USD 近期走势怎么看？」「美联储降息对人民币有何影响？」

⚙️ AI 接口状态

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切换模型需修改服务器 .env 文件中的 LLM_API_KEY / LLM_BASE_URL / LLM_MODEL，重启 uvicorn 生效。

风控经理

企业外汇风险综合管理仪表盘 · 实时监控中

评估中…
VaR (95%, 1日)
--
风险价值上限
CVaR (95%, 1日)
--
预期尾部损失
VaR (99%, 1日)
--
极端情况损失
限额状态
--
0 项超限
总敞口
--
0 个活跃敞口
限额使用率 按货币对
综合风险评分

评估中…

分析中…

相关性矩阵

计算中…

选择历史场景进行压力测试，评估极端市场环境下的潜在损失

VaR模型回测验证 — 比较预测VaR与实际损益，评估模型准确性

战略决策仪表盘

CFO外汇风险管理战略视图 · 实时

汇兑损益
--
MTM估值 --
已实现 --
对冲覆盖率
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目标 -- 差 --
对冲成本率
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预算 -- | 已用 --
汇兑损益瀑布图

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对冲有效性测试

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Earnings at Risk (EaR)

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大宗商品行情中心
贵金属·能源·有色金属·化工·农产品·黑色系 · 22品种 · 实时报价 · 走势分析 · AI解读
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